PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCX с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCX с BCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCX (Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both funds - BCX is a Commodity Producers Equities fund managed by BlackRock, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Over the past 5 years, BCX returned 10.93%/yr vs 10.84%/yr for BCI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BCX charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности BCX и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 25.35%.

BCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.60%
С начала года
12.68%
6 месяцев
16.93%
1 год
37.08%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.10%

BCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.58%
С начала года
25.35%
6 месяцев
24.07%
1 год
37.16%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCX и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		12.68%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%0.04%23.80%-22.55%19.90%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		25.35%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%

Correlation

The correlation between BCX and BCI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.50

The correlation between BCX and BCI shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с BCX:
BCX с BGRBCX с VTBCX с VYMIBCX с XLEBCX с SRLNBCX с BXBCX с PFN
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

BCX vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCXBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.20

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.81

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.90

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

12.53

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCX vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCXBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.20

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.47

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BCX и BCI

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCXBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-32.69%

-29.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-7.61%

-8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-11.38%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-26.50%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-5.52%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.63%

-12.00%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.97%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и BCI

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCXBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.23%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

14.84%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

16.96%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

16.81%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

15.65%

+7.87%

Сравнение комиссий BCX и BCI

BCX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и BCI

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности BCI в 13.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.15%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		6.95%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%

Часто задаваемые вопросы

BCX and BCI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCX has higher volatility (5.61%) compared to BCI (5.23%). In terms of maximum drawdown, BCX dropped -62.36% vs BCI's -32.69%.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCX и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор