PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCUS с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

BCUS и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BCUS и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCUS и USPX

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.04%6.56%21.22%0.56%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%0.41%

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

BCUS

1 день
1.10%
1 месяц
-4.53%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-1.15%
1 год
10.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с VOOBCUS с GRIDBCUS с BSJOBCUS с DVOLBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий BCUS и USPX

BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

BCUS vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.96

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.49

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.47

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

6.97

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.96

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.71

+0.06

Корреляция

Корреляция между BCUS и USPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и USPX

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.36%0.49%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок BCUS и USPX

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCUSUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-31.21%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-12.48%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.81%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-4.51%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.63%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и USPX

Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCUSUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.37%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.73%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

18.75%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.15%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

15.98%

+0.06%