PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCUS с UNOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds. BCUS is actively managed, while UNOV is passively managed. Over the past year, BCUS returned 14.30% vs 13.88% for UNOV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности BCUS и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.40%.

BCUS

1 день
-0.72%
1 месяц
3.44%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.63%
1 год
14.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
-0.22%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.64%
1 год
13.88%
3 года*
10.20%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCUS и UNOV

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		10.83%6.56%21.22%0.56%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.40%9.92%9.42%0.37%

Correlation

The correlation between BCUS and UNOV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.73

The correlation between BCUS and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCUS и UNOV

Секторы
BCUS
UNOV

Промышленность

26.4%
8.1%

Технологии

19.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.9%

Сырьевые материалы

9.7%
1.8%

Финансовые услуги

6.2%
11.9%

Коммунальные услуги

5.6%
2.3%

Энергетика

4.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.9%

Здравоохранение

2.7%
8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

BCUS
26.4%
UNOV
8.1%

Технологии

BCUS
19.3%
UNOV
36.2%

Потребительский циклический сектор

BCUS
12.0%
UNOV
10.1%

Коммуникационные услуги

BCUS
10.8%
UNOV
10.9%

Сырьевые материалы

BCUS
9.7%
UNOV
1.8%

Финансовые услуги

BCUS
6.2%
UNOV
11.9%

Коммунальные услуги

BCUS
5.6%
UNOV
2.3%

Энергетика

BCUS
4.1%
UNOV
3.5%

Потребительский защитный сектор

BCUS
3.3%
UNOV
4.9%

Здравоохранение

BCUS
2.7%
UNOV
8.4%

Недвижимость

BCUS

-

UNOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с GRIDBCUS с VOOBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с HCMTUNOV с FJUNUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QQQ

Доходность на риск

BCUS vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.50

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.63

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.08

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

15.01

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.50

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.91

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BCUS и UNOV

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCUSUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-13.84%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-4.52%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.22%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-1.66%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.93%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и UNOV

Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCUSUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.14%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

4.67%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

5.58%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

6.83%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

7.72%

+8.48%

Сравнение комиссий BCUS и UNOV

BCUS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и UNOV

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.32%0.49%0.23%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCUS and UNOV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCUS has higher volatility (5.34%) compared to UNOV (1.14%). In terms of maximum drawdown, BCUS dropped -18.14% vs UNOV's -13.84%.

On 1-year performance, BCUS leads with 14.30% vs 13.88% for UNOV. On fees, BCUS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCUS has performed better with a 14.30% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCUS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

BCUS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for UNOV.

They also come from different issuers: Bancreek and Innovator. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCUS и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор