PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCUS с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

BCUS и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BCUS и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCUS и UNOV

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.04%6.56%21.22%0.56%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

BCUS

1 день
1.10%
1 месяц
-4.53%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-1.15%
1 год
10.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с VOOBCUS с GRIDBCUS с BSJOBCUS с DVOLBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий BCUS и UNOV

BCUS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

BCUS vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.16

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.71

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.75

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

8.25

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.16

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.78

-0.02

Корреляция

Корреляция между BCUS и UNOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и UNOV

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.36%0.49%0.23%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCUS и UNOV

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

BCUSUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-13.84%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-5.78%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-2.93%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-1.69%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.23%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и UNOV

Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCUSUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

2.73%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

4.56%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

8.51%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

6.78%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

7.77%

+8.27%