PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCUS с PSMD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BCUS returned 19.44% vs 13.69% for PSMD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.

Доходность

Сравнение доходности BCUS и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 4.91%.

BCUS

1 день
-1.59%
1 месяц
4.80%
С начала года
13.90%
6 месяцев
12.99%
1 год
19.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.69%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCUS и PSMD

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		13.90%6.56%21.22%0.72%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		4.91%11.45%12.78%0.33%

Correlation

The correlation between BCUS and PSMD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.75

The correlation between BCUS and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCUS и PSMD

Секторы
BCUS
PSMD

Технологии

24.2%
34.1%

Промышленность

18.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

12.1%
11.2%

Финансовые услуги

9.0%
12.6%

Сырьевые материалы

8.4%
1.8%

Коммунальные услуги

5.5%
2.3%

Энергетика

3.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.0%

Здравоохранение

3.0%
9.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

BCUS
24.2%
PSMD
34.1%

Промышленность

BCUS
18.6%
PSMD
8.0%

Потребительский циклический сектор

BCUS
12.6%
PSMD
10.6%

Коммуникационные услуги

BCUS
12.1%
PSMD
11.2%

Финансовые услуги

BCUS
9.0%
PSMD
12.6%

Сырьевые материалы

BCUS
8.4%
PSMD
1.8%

Коммунальные услуги

BCUS
5.5%
PSMD
2.3%

Энергетика

BCUS
3.6%
PSMD
3.2%

Потребительский защитный сектор

BCUS
3.0%
PSMD
5.0%

Здравоохранение

BCUS
3.0%
PSMD
9.4%

Недвижимость

BCUS

-

PSMD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с VOOBCUS с GRIDBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ABIGPSMD с ADPV

Доходность на риск

BCUS vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCUSPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.40

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.55

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.11

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

16.22

-8.42

BCUS vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCUS и PSMD

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCUSPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-11.96%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-4.42%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.73%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.65%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.85%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и PSMD

Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCUSPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

1.93%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

4.78%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

5.75%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

8.63%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

8.47%

+7.99%

Сравнение комиссий BCUS и PSMD

BCUS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и PSMD

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.31%0.49%0.23%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

BCUS and PSMD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCUS has higher volatility (6.47%) compared to PSMD (1.93%). In terms of maximum drawdown, BCUS dropped -18.14% vs PSMD's -11.96%.

On 1-year performance, BCUS leads with 19.44% vs 13.69% for PSMD. On fees, BCUS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCUS has performed better with a 19.44% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCUS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

BCUS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: Bancreek and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.75% for PSMD.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCUS и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор