PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCUS с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BCUS is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past year, BCUS returned 14.30% vs 36.91% for FTIF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности BCUS и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.

BCUS

1 день
-0.72%
1 месяц
3.44%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.63%
1 год
14.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCUS и FTIF

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		10.83%6.56%21.22%0.56%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%-0.10%

Correlation

The correlation between BCUS and FTIF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.60

The correlation between BCUS and FTIF shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCUS и FTIF

Секторы
BCUS
FTIF

Промышленность

26.4%
16.5%

Технологии

19.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Сырьевые материалы

9.7%
20.1%

Финансовые услуги

6.2%

-

Коммунальные услуги

5.6%

-

Энергетика

4.1%
44.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Недвижимость

-

12.1%

Промышленность

BCUS
26.4%
FTIF
16.5%

Технологии

BCUS
19.3%
FTIF
4.1%

Потребительский циклический сектор

BCUS
12.0%
FTIF
3.2%

Коммуникационные услуги

BCUS
10.8%
FTIF

-

Сырьевые материалы

BCUS
9.7%
FTIF
20.1%

Финансовые услуги

BCUS
6.2%
FTIF

-

Коммунальные услуги

BCUS
5.6%
FTIF

-

Энергетика

BCUS
4.1%
FTIF
44.1%

Потребительский защитный сектор

BCUS
3.3%
FTIF

-

Здравоохранение

BCUS
2.7%
FTIF

-

Недвижимость

BCUS

-

FTIF
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с GRIDBCUS с VOOBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

BCUS vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.48

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.41

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

6.79

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

20.14

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.48

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.75

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BCUS и FTIF

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCUSFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-27.83%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-5.46%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.50%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-6.00%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.84%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и FTIF

Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCUSFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.05%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.55%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

15.00%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

18.96%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

18.96%

-2.76%

Сравнение комиссий BCUS и FTIF

BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и FTIF

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.32%0.49%0.23%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%

Часто задаваемые вопросы

BCUS and FTIF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCUS has higher volatility (5.34%) compared to FTIF (4.05%). In terms of maximum drawdown, BCUS dropped -18.14% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 36.91% vs 14.30% for BCUS. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 36.91% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for BCUS.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.32% for BCUS.

They also come from different issuers: Bancreek and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCUS и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор