Сравнение BCTK с CAOS
BCTK (Baron Technology ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BCTK is a Technology Equities fund actively managed by Baron Capital, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BCTK charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.64%.
BCTK
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 29.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCTK и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 24.17% | 0.84% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.64% | -0.09% |
Correlation
The correlation between BCTK and CAOS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCTK vs. CAOS — Ранг доходности на риск
BCTK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение BCTK c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCTK | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCTK и CAOS
Максимальная просадка BCTK за все время составила -13.96%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.96% | -3.89% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -1.25% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -0.92% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.66% | 1.50% | +28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 4.24% | +25.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 4.24% | +25.42% |
Сравнение комиссий BCTK и CAOS
BCTK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и CAOS
Ни BCTK, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCTK and CAOS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for BCTK.
BCTK and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BCTK is categorized as Technology Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Baron Capital and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for BCTK and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор