Сравнение BCTK с BOXX
BCTK (Baron Technology ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - BCTK is a Technology Equities fund actively managed by Baron Capital, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. BCTK is actively managed, while BOXX is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BCTK charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.70%.
BCTK
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCTK и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 20.77% | 0.84% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.70% | 0.29% |
Correlation
The correlation between BCTK and BOXX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCTK vs. BOXX — Ранг доходности на риск
BCTK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOXX
Сравнение BCTK c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCTK | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 8.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 58.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 496.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCTK и BOXX
Максимальная просадка BCTK за все время составила -13.96%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.96% | -0.12% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -0.02% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.00% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и BOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 0.32% | +29.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 0.37% | +29.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 0.37% | +29.76% |
Сравнение комиссий BCTK и BOXX
BCTK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и BOXX
Ни BCTK, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BCTK and BOXX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for BCTK.
BCTK and BOXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BCTK is categorized as Technology Equities, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Baron Capital and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for BCTK and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор