Сравнение BCSVX с HRIIX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and HRIIX (Hood River International Opportunity Fund Investor Class) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past year, BCSVX returned -27.62% vs 84.39% for HRIIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 1.51%/yr for HRIIX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и HRIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 42.03%.
BCSVX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -17.58%
- 1 год
- -27.62%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- 6.99%
HRIIX
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 42.03%
- 6 месяцев
- 40.51%
- 1 год
- 84.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSVX и HRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -17.44% | -2.30% | 8.17% | 24.83% |
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 42.03% | 42.94% | 19.95% | 20.39% |
Correlation
The correlation between BCSVX and HRIIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between BCSVX and HRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск
BCSVX
HRIIX
Сравнение BCSVX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSVX | HRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.54 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 6.42 | -7.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 25.18 | -26.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и HRIIX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и HRIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -24.78% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -13.78% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -5.00% | -26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -3.47% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 3.51% | +14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и HRIIX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 5.22%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 11.72% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 22.31% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 26.15% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 22.98% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 22.98% | -5.92% |
Сравнение комиссий BCSVX и HRIIX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и HRIIX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности HRIIX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 4.05% | 5.76% | 0.03% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and HRIIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIIX has higher volatility (11.72%) compared to BCSVX (5.22%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs HRIIX's -24.78%.
HRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и HRIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор