PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSSX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSSX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSSX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSSX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		-19.71%-54.18%10.05%19.40%-37.77%-4.06%45.51%29.49%-0.37%29.16%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, BCSSX показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: -2.20% против 10.46% соответственно.

BCSSX

1 день
2.85%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-58.91%
1 год
-56.33%
3 года*
-23.74%
5 лет*
-21.20%
10 лет*
-2.20%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BCSSX:
BCSSX с BCSVXBCSSX с BCIIXBCSSX с CMCIXBCSSX с CTSIXBCSSX с DMCRXBCSSX с FECGXBCSSX с KSCOX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий BCSSX и VSGIX

BCSSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BCSSX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSSX
Ранг доходности на риск BCSSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSSX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSSX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSSXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

0.85

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

1.34

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.68

1.18

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.39

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.94

5.56

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSSX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSSX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSSX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSSXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.85

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.09

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.46

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.38

-0.28

Корреляция

Корреляция между BCSSX и VSGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSSX и VSGIX

BCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		0.00%0.00%49.47%8.99%11.63%9.04%7.27%8.43%6.72%5.85%5.48%9.07%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок BCSSX и VSGIX

Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSSXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-58.66%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.79%

-14.50%

-47.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.82%

-38.36%

-38.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-38.70%

-38.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.02%

-7.52%

-68.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-11.40%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.57%

3.62%

+25.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSSX и VSGIX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) составляет 7.23%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSSXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.87%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.76%

15.71%

+53.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.38%

24.53%

+30.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

23.56%

+19.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

22.92%

+11.92%