Сравнение BCSSX с VSGAX
BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. BCSSX is actively managed, while VSGAX is passively managed. Over the past 10 years, BCSSX returned 6.12%/yr vs 11.26%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BCSSX charges 1.12%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и VSGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSSX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 6.12% против 11.26% соответственно.
BCSSX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 10.55%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- 6.12%
VSGAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам BCSSX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 4.12% | -12.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 29.16% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 16.30% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Correlation
The correlation between BCSSX and VSGAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between BCSSX and VSGAX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSSX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
BCSSX
VSGAX
Сравнение BCSSX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSSX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.36 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 8.64 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и VSGAX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и VSGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSSX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -38.70% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -11.37% | -15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.58% | -27.47% | -28.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -38.36% | -17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.58% | -38.70% | -16.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.39% | -4.22% | -36.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -8.50% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 3.10% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и VSGAX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSSX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.30% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 15.79% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 20.46% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 23.73% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 23.02% | +8.31% |
Сравнение комиссий BCSSX и VSGAX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и VSGAX
Дивидендная доходность BCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 91.52%, что больше доходности VSGAX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 91.52% | 95.29% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.43% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
BCSSX and VSGAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSSX has higher volatility (5.76%) compared to VSGAX (5.30%). In terms of maximum drawdown, BCSSX dropped -55.58% vs VSGAX's -38.70%.
VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSSX и VSGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор