PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSSX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSSX с VSGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BCSSX returned 5.33%/yr vs 11.73%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BCSSX charges 1.12%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности BCSSX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSSX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 5.33% против 11.73% соответственно.

BCSSX

1 день
-1.73%
1 месяц
6.02%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-10.51%
1 год
-9.07%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
5.33%

VSGAX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.68%
1 год
32.13%
3 года*
17.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSSX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		-6.06%-12.18%10.05%19.40%-37.77%-4.06%45.51%29.49%-0.37%29.16%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.46%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Correlation

The correlation between BCSSX and VSGAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г.

0.89

Over the past year, the correlation between BCSSX and VSGAX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BCSSX:
BCSSX с BCSVXBCSSX с BCIIXBCSSX с CTSIXBCSSX с ETEGXBCSSX с CMCIXBCSSX с FECGXBCSSX с EMCAX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

BCSSX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSSX
Ранг доходности на риск BCSSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSSX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSSXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.69

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.36

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.89

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

10.99

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSSX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSSX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSSX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSSXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.69

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.24

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BCSSX и VSGAX

Максимальная просадка BCSSX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSSXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.58%

-38.70%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.75%

-11.37%

-15.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.58%

-27.47%

-28.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-38.36%

-17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.58%

-38.70%

-16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.21%

-1.07%

-45.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-8.55%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

2.98%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSSX и VSGAX

Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSSXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

5.45%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

14.84%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

19.48%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.39%

23.56%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

23.00%

+8.33%

Сравнение комиссий BCSSX и VSGAX

BCSSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSSX и VSGAX

Дивидендная доходность BCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 101.43%, что больше доходности VSGAX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		101.43%95.29%49.47%8.99%11.63%9.04%7.27%8.43%6.72%5.85%5.48%9.07%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

BCSSX and VSGAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSSX has higher volatility (8.32%) compared to VSGAX (5.45%). In terms of maximum drawdown, BCSSX dropped -55.58% vs VSGAX's -38.70%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSSX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор