Сравнение BCSSX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSSX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -19.71% | -54.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 29.16% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSSX показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: -2.20% против 10.45% соответственно.
BCSSX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -19.71%
- 6 месяцев
- -58.91%
- 1 год
- -56.33%
- 3 года*
- -23.74%
- 5 лет*
- -21.20%
- 10 лет*
- -2.20%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSSX и VSGAX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
BCSSX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
BCSSX
VSGAX
Сравнение BCSSX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSSX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.85 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 1.34 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.18 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.39 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 5.55 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSSX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.85 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.09 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.46 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.52 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BCSSX и VSGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и VSGAX
BCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и VSGAX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSSX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -38.70% | -38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.79% | -14.50% | -47.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -38.36% | -38.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -38.70% | -38.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.02% | -7.52% | -68.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -8.63% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 3.62% | +25.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и VSGAX
Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) составляет 7.23%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSSX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.86% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.76% | 15.70% | +53.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.38% | 24.52% | +30.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 23.56% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 22.94% | +11.90% |