Сравнение BCSSX с HSPGX
BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) and HSPGX (Emerald Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BCSSX returned 5.51%/yr vs 16.13%/yr for HSPGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BCSSX charges 1.12%/yr vs 1.03%/yr for HSPGX.
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и HSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSSX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у HSPGX с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям HSPGX по среднегодовой доходности: 5.51% против 16.13% соответственно.
BCSSX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -6.03%
- 10 лет*
- 5.51%
HSPGX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 26.02%
- 6 месяцев
- 24.44%
- 1 год
- 68.10%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение доходности по годам BCSSX и HSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -4.40% | -12.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 29.16% |
HSPGX Emerald Growth Fund | 26.02% | 31.62% | 28.04% | 18.66% | -24.65% | 3.59% | 38.49% | 28.33% | -12.16% | 27.72% |
Correlation
The correlation between BCSSX and HSPGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between BCSSX and HSPGX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSSX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск
BCSSX
HSPGX
Сравнение BCSSX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSSX | HSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 5.07 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 21.39 | -21.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSSX | HSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.89 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.55 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.64 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и HSPGX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и HSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSSX | HSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -60.28% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.75% | -14.41% | -12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.58% | -28.63% | -26.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -38.65% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.58% | -41.48% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.27% | 0.00% | -45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -19.01% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 3.39% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и HSPGX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Emerald Growth Fund (HSPGX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSSX | HSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 7.62% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 19.24% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 25.33% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.38% | 25.45% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 25.13% | +6.21% |
Сравнение комиссий BCSSX и HSPGX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и HSPGX
Дивидендная доходность BCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 99.68%, что больше доходности HSPGX в 10.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 99.68% | 95.29% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
HSPGX Emerald Growth Fund | 10.11% | 12.74% | 21.85% | 6.43% | 8.77% | 19.11% | 8.48% | 1.45% | 11.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSSX and HSPGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSSX has higher volatility (8.03%) compared to HSPGX (7.62%). In terms of maximum drawdown, BCSSX dropped -55.58% vs HSPGX's -60.28%.
HSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSSX и HSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор