Сравнение BCSKX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BCSKX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSKX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.37% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSKX показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.
BCSKX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- —
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSKX и WFSPX
BCSKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BCSKX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BCSKX
WFSPX
Сравнение BCSKX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSKX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 0.96 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 1.47 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 1.49 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 7.15 | +13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 0.96 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.70 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.13 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между BCSKX и WFSPX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSKX и WFSPX
Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.60% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BCSKX и WFSPX
Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.34% | -58.21% | +27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -12.11% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -24.51% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -6.51% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -12.84% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.53% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSKX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.47%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.17% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.44% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 18.21% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.88% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 18.00% | -2.92% |