Сравнение BCSKX с VCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSKX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSKX и VCMDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K	20.37%	28.88%	4.44%	-4.27%	11.95%	22.49%	6.84%	2.33%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	17.80%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	5.07%	2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BCSKX показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 17.80%.

BCSKX

1 день: 0.97%

1 месяц: 0.81%

С начала года: 20.37%

6 месяцев: 27.67%

1 год: 41.82%

3 года*: 16.50%

5 лет*: 14.27%

10 лет*: —

VCMDX

1 день: -0.42%

1 месяц: 4.86%

С начала года: 17.80%

6 месяцев: 23.21%

1 год: 25.74%

3 года*: 11.96%

5 лет*: 13.95%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BCSKX:

BCSKX с GCCIX BCSKX с SRUUF BCSKX с FYHTX BCSKX с BRCAX BCSKX с PCLPX BCSKX с PCLAX BCSKX с BRCYX

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с PCLIX VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB

Сравнение комиссий BCSKX и VCMDX

BCSKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

BCSKX

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BCSKX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCSKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSKX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BCSKX	VCMDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.63	1.68	+0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.31	2.16	+1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.31	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.07	3.01	+1.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	20.58	9.16	+11.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSKX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSKX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSKX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BCSKX	VCMDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.63	1.68	+0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91	0.89	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.76	0.83	-0.07

Корреляция

Корреляция между BCSKX и VCMDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSKX и VCMDX

Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VCMDX в 12.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K	2.60%	3.13%	3.66%	9.45%	9.11%	2.72%	0.84%	2.08%	2.02%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.91%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCSKX и VCMDX

Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BCSKX	VCMDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.34%	-26.67%	-3.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.51%	-8.92%	-1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.34%	-25.45%	+3.11%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.40%	-1.73%	+1.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.67%	-11.10%	+4.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.08%	2.93%	-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSKX и VCMDX

Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BCSKX	VCMDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.47%	5.97%	-1.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.36%	12.20%	+0.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.15%	15.60%	+0.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.80%	15.81%	-0.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.08%	15.40%	-0.32%

Сравнение BCSKX с VCMDX

Доходность

Сравнение доходности BCSKX и VCMDX

Сравнение доходности по годам BCSKX и VCMDX

Доходность по периодам

BCSKX

VCMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BCSKX и VCMDX

Доходность на риск

BCSKX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

BCSKX

VCMDX

Сравнение BCSKX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BCSKX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSKX и VCMDX

Просадки

Сравнение просадок BCSKX и VCMDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BCSKX и VCMDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)