PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSKX с JCRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSKX с JCRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX).

BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSKX и JCRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSKX и JCRAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		20.49%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-17.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCSKX показывает доходность 20.37%, а JCRAX немного выше – 20.49%.

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—

JCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
3.94%
С начала года
20.49%
6 месяцев
27.91%
1 год
39.86%
3 года*
14.26%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с VCMDXBCSKX с FYHTXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCAXBCSKX с BRCYX
Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с ALIBXJCRAX с AVPEXJCRAX с RLIIXJCRAX с SMCVXJCRAX с LPEFXJCRAX с BRCAXJCRAX с SMTRX

Сравнение комиссий BCSKX и JCRAX

BCSKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии JCRAX в 1.36%.

JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Доходность на риск

BCSKX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSKX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSKXJCRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.49

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

3.09

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

3.54

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.58

16.83

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSKX vs. JCRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSKX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCRAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSKX и JCRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSKXJCRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.64

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.22

+0.54

Корреляция

Корреляция между BCSKX и JCRAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSKX и JCRAX

Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности JCRAX в 7.31%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.31%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%

Просадки

Сравнение просадок BCSKX и JCRAX

Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и JCRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSKXJCRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-62.03%

+31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-11.40%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-26.60%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-26.67%

+20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.40%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSKX и JCRAX

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) имеют волатильность 4.47% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSKXJCRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.51%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.52%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

16.24%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

20.65%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

18.13%

-3.05%