Сравнение BCSKX с DCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).
BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSKX и DCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSKX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.37% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 24.46% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSKX показывает доходность 20.37%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 24.46%.
BCSKX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- —
DCMSX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 30.17%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSKX и DCMSX
BCSKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.
Доходность на риск
BCSKX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
BCSKX
DCMSX
Сравнение BCSKX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSKX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.94 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 2.52 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.54 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 9.96 | +10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSKX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.94 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.09 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между BCSKX и DCMSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSKX и DCMSX
Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности DCMSX в 8.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.60% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.47% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок BCSKX и DCMSX
Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и DCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSKX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.34% | -60.94% | +30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -7.21% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -27.93% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.41% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -32.11% | +25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.28% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSKX и DCMSX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.47%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSKX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.61% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 13.16% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 16.48% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.17% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 14.44% | +0.64% |