PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSKX с DBCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSKX с DBCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).

BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSKX и DBCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSKX и DBCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		22.02%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-12.98%

Доходность по периодам

С начала года, BCSKX показывает доходность 20.37%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 22.02%.

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—

DBCMX

1 день
-1.34%
1 месяц
10.54%
С начала года
22.02%
6 месяцев
25.00%
1 год
26.40%
3 года*
8.54%
5 лет*
10.78%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

DoubleLine Strategic Commodity Fund

Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с FYHTXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCAXBCSKX с VCMDXBCSKX с BRCYX
Часто сравнивают с DBCMX:
DBCMX с USCIDBCMX с SPMODBCMX с IJRDBCMX с PDBCDBCMX с DODEXDBCMX с PCRIXDBCMX с PCLPX

Сравнение комиссий BCSKX и DBCMX

BCSKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.

DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Доходность на риск

BCSKX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSKX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSKXDBCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.12

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

2.82

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

3.44

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.58

12.96

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSKX vs. DBCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSKX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBCMX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSKX и DBCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSKXDBCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.67

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.50

+0.25

Корреляция

Корреляция между BCSKX и DBCMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSKX и DBCMX

Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DBCMX в 2.49%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		2.49%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%

Просадки

Сравнение просадок BCSKX и DBCMX

Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и DBCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSKXDBCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-37.62%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-7.93%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-27.60%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.34%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-13.46%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.11%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSKX и DBCMX

Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.47%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSKXDBCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.43%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

10.03%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

12.83%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.17%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

14.51%

+0.57%