PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSKX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSKX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSKX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSKX и ASFYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-18.50%

Доходность по периодам

С начала года, BCSKX показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с FYHTXBCSKX с VCMDXBCSKX с BRCYXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCAX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий BCSKX и ASFYX

BCSKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Доходность на риск

BCSKX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSKX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSKXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.27

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

0.42

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.06

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

0.18

+3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.58

0.29

+20.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSKX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSKX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSKX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSKXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.27

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.17

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.31

+0.45

Корреляция

Корреляция между BCSKX и ASFYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSKX и ASFYX

Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок BCSKX и ASFYX

Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSKXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-36.43%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-13.51%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-36.43%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-24.28%

+23.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-13.10%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

8.26%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSKX и ASFYX

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSKXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.82%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

10.00%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

13.00%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

13.67%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

12.68%

+2.40%