Сравнение BCRIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BCRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BCRIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCRIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | -0.51% | 6.81% | 2.21% | 5.07% | -14.70% | -1.97% | 8.78% | 9.33% | -0.17% | 4.17% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BCRIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BCRIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 1.60% против 7.97% соответственно.
BCRIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.60%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCRIX и VTMFX
BCRIX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BCRIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BCRIX
VTMFX
Сравнение BCRIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCRIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.34 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.94 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.73 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 8.12 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCRIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.34 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.73 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.82 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BCRIX и VTMFX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCRIX и VTMFX
Дивидендная доходность BCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | 4.26% | 4.59% | 4.53% | 3.41% | 1.85% | 2.49% | 6.25% | 3.75% | 3.07% | 2.81% | 3.21% | 2.93% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BCRIX и VTMFX
Максимальная просадка BCRIX за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCRIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -28.49% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -6.82% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -17.40% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.21% | -21.87% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.57% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.45% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCRIX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCRIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.86% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 4.82% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 8.55% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 8.51% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 9.10% | -4.06% |