Сравнение BCRIX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BCRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BCRIX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCRIX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | -0.51% | 6.81% | 2.21% | 5.07% | -14.70% | -1.97% | 8.78% | 9.33% | -0.17% | 4.17% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BCRIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции BCRIX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.60% против -1.39% соответственно.
BCRIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.60%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCRIX и TLT
BCRIX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
BCRIX vs. TLT — Ранг доходности на риск
BCRIX
TLT
Сравнение BCRIX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCRIX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.13 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.10 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.06 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -0.13 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCRIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.13 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.37 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.09 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.26 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BCRIX и TLT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCRIX и TLT
Дивидендная доходность BCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | 4.26% | 4.59% | 4.53% | 3.41% | 1.85% | 2.49% | 6.25% | 3.75% | 3.07% | 2.81% | 3.21% | 2.93% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BCRIX и TLT
Максимальная просадка BCRIX за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRIX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCRIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -48.35% | +28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -9.23% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -43.70% | +23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.21% | -48.35% | +28.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -40.23% | +35.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -13.62% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 4.39% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCRIX и TLT
Текущая волатильность для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) составляет 1.46%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCRIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 3.71% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 6.61% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 11.40% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 15.88% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 14.93% | -9.89% |