PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCRIX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCRIX с DFXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCRIX (BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund) and DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, BCRIX returned -0.33%/yr vs 1.40%/yr for DFXIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BCRIX charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for DFXIX.

Доходность

Сравнение доходности BCRIX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCRIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.94%.

BCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.60%
3 года*
4.11%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
1.58%

DFXIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.66%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCRIX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCRIX
BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund		0.28%6.81%2.21%5.07%-14.70%-1.97%8.78%9.33%-0.17%4.17%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.94%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%

Correlation

The correlation between BCRIX and DFXIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.86

The correlation between BCRIX and DFXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с BCRIX:
BCRIX с BXSLBCRIX с TLTBCRIX с FSMOXBCRIX с QDIBXBCRIX с WFBIXBCRIX с DUTMXBCRIX с LIVIX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с WIBMXDFXIX с UMMGXDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с TRLVXDFXIX с PMBIX

Доходность на риск

BCRIX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCRIX
Ранг доходности на риск BCRIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCRIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCRIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCRIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCRIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCRIX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCRIXDFXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.80

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.70

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.78

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

8.50

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCRIX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCRIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFXIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCRIX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCRIXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.39

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BCRIX и DFXIX

Максимальная просадка BCRIX за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRIX и DFXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCRIXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-10.51%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-1.69%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-2.00%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-10.51%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-0.66%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.31%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.55%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BCRIX и DFXIX

BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что BCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCRIXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.84%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.85%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

2.61%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

3.59%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

29.58%

-24.52%

Сравнение комиссий BCRIX и DFXIX

BCRIX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCRIX и DFXIX

Дивидендная доходность BCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности DFXIX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCRIX
BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund		4.68%4.59%4.53%3.41%1.85%2.49%6.25%3.75%3.07%2.81%3.21%2.93%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.70%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCRIX and DFXIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCRIX has higher volatility (1.35%) compared to DFXIX (0.84%). In terms of maximum drawdown, BCRIX dropped -20.21% vs DFXIX's -10.51%.

DFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCRIX и DFXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор