Сравнение BCRIX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BCRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BCRIX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCRIX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | -0.51% | 6.81% | 2.21% | 5.07% | -14.70% | -1.97% | 8.78% | 9.33% | -0.17% | 4.17% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BCRIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BCRIX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 1.60% против 8.96% соответственно.
BCRIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.60%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCRIX и FASGX
BCRIX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BCRIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BCRIX
FASGX
Сравнение BCRIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCRIX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.41 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.01 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.00 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 8.74 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCRIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.41 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BCRIX и FASGX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCRIX и FASGX
Дивидендная доходность BCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | 4.26% | 4.59% | 4.53% | 3.41% | 1.85% | 2.49% | 6.25% | 3.75% | 3.07% | 2.81% | 3.21% | 2.93% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BCRIX и FASGX
Максимальная просадка BCRIX за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRIX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCRIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -47.35% | +27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -9.07% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -23.54% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.21% | -27.20% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -5.77% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.74% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.07% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCRIX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) составляет 1.46%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCRIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 5.30% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 8.12% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 13.00% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 12.18% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 12.58% | -7.54% |