Сравнение BCPIX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BCPIX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCPIX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.32% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BCPIX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции BCPIX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.88% соответственно.
BCPIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.93%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCPIX и VGSBX
BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
BCPIX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
BCPIX
VGSBX
Сравнение BCPIX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPIX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.12 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 6.57 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BCPIX и VGSBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPIX и VGSBX
Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.09% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCPIX и VGSBX
Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCPIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -18.20% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.73% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -18.20% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | -18.20% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.63% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -3.50% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.88% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPIX и VGSBX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCPIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.72% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.03% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.90% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 7.86% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 6.20% | -2.04% |