Сравнение BCPIX с TIBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).
BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BCPIX и TIBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCPIX и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.32% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.48% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BCPIX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCPIX имеют среднегодовую доходность 1.93%, а акции TIBDX немного впереди с 2.01%.
BCPIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.93%
TIBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCPIX и TIBDX
BCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.
Доходность на риск
BCPIX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
BCPIX
TIBDX
Сравнение BCPIX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPIX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.73 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 5.37 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPIX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.03 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.95 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между BCPIX и TIBDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPIX и TIBDX
Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TIBDX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.09% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.03% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок BCPIX и TIBDX
Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и TIBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCPIX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -18.82% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.98% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -18.82% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | -18.82% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.34% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -2.31% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.96% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPIX и TIBDX
Текущая волатильность для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) составляет 1.43%, в то время как у TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCPIX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.54% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.56% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.25% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.59% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.71% | -0.55% |