Сравнение BCPIX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BCPIX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCPIX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.32% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BCPIX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции BCPIX уступали акциям MDVAX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.08% соответственно.
BCPIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.93%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCPIX и MDVAX
BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
BCPIX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
BCPIX
MDVAX
Сравнение BCPIX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPIX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.10 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.05 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 7.79 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.69 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между BCPIX и MDVAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPIX и MDVAX
Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.09% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок BCPIX и MDVAX
Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, примерно равная максимальной просадке MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCPIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -23.02% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -3.00% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -23.02% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | -23.02% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -5.91% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -3.46% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.79% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPIX и MDVAX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCPIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.02% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 1.99% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 3.86% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.45% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.26% | -1.10% |