PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFIX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFIX с AMFEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Income Fund (AMFIX) и AAMA Equity Fund (AMFEX).

AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFIX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Income Fund (AMFIX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFIX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFIX
AAMA Income Fund		0.21%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%1.00%
AMFEX
AAMA Equity Fund		0.48%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, AMFIX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у AMFEX с доходностью 0.48%.

AMFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.97%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

AMFEX

1 день
-0.32%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.27%
1 год
18.55%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Income Fund

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с AAIIXAMFIX с HOBIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с POGSXAMFEX с FSKAX

Сравнение комиссий AMFIX и AMFEX

AMFIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
AMFIX
AAMA Income Fund

Доходность на риск

AMFIX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFIX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Income Fund (AMFIX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFIXAMFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.34

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.95

1.90

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.30

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.67

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.12

8.69

+12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFIX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа AMFEX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFIX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFIXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.34

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Корреляция

Корреляция между AMFIX и AMFEX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFIX и AMFEX

Дивидендная доходность AMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности AMFEX в 11.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.93%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMFIX и AMFEX

Максимальная просадка AMFIX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFIX и AMFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFIXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-30.41%

+21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-10.50%

+9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-21.21%

+12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-6.07%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-4.39%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

2.02%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFIX и AMFEX

Текущая волатильность для AAMA Income Fund (AMFIX) составляет 0.48%, в то время как у AAMA Equity Fund (AMFEX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что AMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFIXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

3.18%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

7.27%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

14.62%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

14.20%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

17.07%

-15.32%