Сравнение BCOSX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCOSX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | -0.21% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.52% соответственно.
BCOSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.25%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и TGLMX
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
BCOSX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
BCOSX
TGLMX
Сравнение BCOSX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOSX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.71 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.02 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOSX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.40 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и TGLMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и TGLMX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.83% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и TGLMX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCOSX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -22.26% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -3.28% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -22.17% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -22.26% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -3.63% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.80% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.12% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и TGLMX
Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.50%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCOSX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.77% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 2.89% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 5.01% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 7.03% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.57% | -0.93% |