PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOSX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOSX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.21%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 2.25% против 4.29% соответственно.

BCOSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.98%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.25%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий BCOSX и PONAX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

BCOSX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOSX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOSXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.45

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.07

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.89

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.46

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOSX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOSXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.45

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.04

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.48

-0.45

Корреляция

Корреляция между BCOSX и PONAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и PONAX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.83%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и PONAX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOSXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-13.64%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-3.69%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-13.64%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-13.64%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.88%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.80%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.94%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и PONAX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.50%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOSXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.90%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.64%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.24%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

4.72%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.16%

+0.48%