Сравнение BCOSX с BMBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и BMBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCOSX и BMBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | -0.21% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
BMBSX Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund | -0.09% | 4.32% | 1.37% | 4.01% | -5.99% | 0.01% | 4.23% | 5.66% | 0.90% | 2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BMBSX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции BMBSX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.50% соответственно.
BCOSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.25%
BMBSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и BMBSX
И BCOSX, и BMBSX имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
BCOSX vs. BMBSX — Ранг доходности на риск
BCOSX
BMBSX
Сравнение BCOSX c BMBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOSX | BMBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.77 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.82 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOSX | BMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.32 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.13 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и BMBSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и BMBSX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности BMBSX в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.83% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
BMBSX Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund | 2.74% | 2.71% | 2.52% | 2.21% | 1.70% | 1.49% | 1.67% | 2.28% | 2.08% | 2.00% | 1.97% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и BMBSX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки BMBSX в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и BMBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCOSX | BMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -9.57% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.99% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -9.57% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -9.57% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.72% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.40% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.71% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и BMBSX
Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCOSX | BMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.79% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 1.06% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 2.87% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 2.48% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 2.78% | +1.86% |