Сравнение BCOR с YCS
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -30.64% vs 33.37% for YCS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.02%.
BCOR
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -18.23%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам BCOR и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -15.31% | 5.68% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.02% | 27.47% |
Correlation
The correlation between BCOR and YCS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. YCS — Ранг доходности на риск
BCOR
YCS
Сравнение BCOR c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.04 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 12.75 | -14.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и YCS
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -49.56% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -8.30% | -34.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.09% | -0.03% | -40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -19.86% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 2.63% | +21.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и YCS
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 2.26% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.19% | 11.87% | +21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.08% | 16.83% | +25.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 21.10% | +22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.52% | 18.82% | +24.70% |
Сравнение комиссий BCOR и YCS
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и YCS
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.72% | 3.10% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and YCS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (13.86%) compared to YCS (2.26%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 33.37% vs -30.64% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 33.37% return vs -30.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
BCOR has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for YCS.
BCOR is categorized as Blockchain, while YCS is Leveraged Currency. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор