PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с STCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds - BCOR tracks the Indxx Bitcoin Adopters Index while STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs 77.84% for STCE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 31.32%.

BCOR

1 день
-2.77%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-9.89%
1 год
-17.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STCE

1 день
-0.52%
1 месяц
10.67%
С начала года
31.32%
6 месяцев
7.07%
1 год
77.84%
3 года*
59.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и STCE

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-2.23%4.14%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		31.32%68.48%

Correlation

The correlation between BCOR and STCE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.83

The correlation between BCOR and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCOR и STCE

Секторы
BCOR
STCE

Технологии

34.3%
30.9%

Потребительский циклический сектор

32.9%

-

Финансовые услуги

22.8%
62.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.2%

Промышленность

0.9%

-

Энергетика

0.5%
0.0%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BCOR
34.3%
STCE
30.9%

Потребительский циклический сектор

BCOR
32.9%
STCE

-

Финансовые услуги

BCOR
22.8%
STCE
62.9%

Коммуникационные услуги

BCOR
8.3%
STCE
6.2%

Промышленность

BCOR
0.9%
STCE

-

Энергетика

BCOR
0.5%
STCE
0.0%

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
STCE

-

Здравоохранение

BCOR
0.2%
STCE

-

Сырьевые материалы

BCOR

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

STCE

-

Недвижимость

BCOR

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с HBTCBCOR с GLNKBCOR с MNRSBCOR с NODEBCOR с QBF
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

BCOR vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 66
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCORSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.28

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.89

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.45

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

2.61

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOR vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа STCE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCORSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.28

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.65

-0.61

Просадки

Сравнение просадок BCOR и STCE

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-54.11%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-54.11%

+11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.84%

-26.01%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-21.99%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.12%

29.92%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и STCE

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 10.49%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

14.45%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

42.65%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

61.08%

-19.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

55.83%

-12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.93%

55.83%

-12.90%

Сравнение комиссий BCOR и STCE

BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и STCE

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности STCE в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.17%3.10%0.00%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and STCE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (14.45%) compared to BCOR (10.49%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs STCE's -54.11%.

On 1-year performance, STCE leads with 77.84% vs -17.33% for BCOR. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STCE has performed better with a 77.84% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.

BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.49% for STCE.

BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Grayscale and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.30% for STCE.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор