PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с STCE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds - BCOR tracks the Indxx Bitcoin Adopters Index while STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -28.50% vs 62.81% for STCE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 23.05%.

BCOR

1 день
-4.07%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-12.46%
6 месяцев
-17.17%
1 год
-28.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STCE

1 день
-4.50%
1 месяц
-1.31%
С начала года
23.05%
6 месяцев
12.90%
1 год
62.81%
3 года*
52.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и STCE

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-12.46%5.68%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		23.05%65.28%

Correlation

The correlation between BCOR and STCE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.83

The correlation between BCOR and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCOR и STCE

Секторы
BCOR
STCE

Технологии

32.2%
26.3%

Потребительский циклический сектор

31.9%

-

Финансовые услуги

26.8%
69.0%

Коммуникационные услуги

7.4%
4.7%

Промышленность

0.9%

-

Энергетика

0.4%
0.0%

Здравоохранение

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BCOR
32.2%
STCE
26.3%

Потребительский циклический сектор

BCOR
31.9%
STCE

-

Финансовые услуги

BCOR
26.8%
STCE
69.0%

Коммуникационные услуги

BCOR
7.4%
STCE
4.7%

Промышленность

BCOR
0.9%
STCE

-

Энергетика

BCOR
0.4%
STCE
0.0%

Здравоохранение

BCOR
0.2%
STCE

-

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
STCE

-

Сырьевые материалы

BCOR

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

STCE

-

Недвижимость

BCOR

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с MNRSBCOR с HBTCBCOR с NODEBCOR с GLNKBCOR с QBF
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

BCOR vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCORSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.02

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
1.64

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.17

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

2.06

-3.23

BCOR vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа STCE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOR и STCE

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-54.11%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-54.11%

+11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.08%

-30.67%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-22.06%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.44%

30.62%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и STCE

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 13.76%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.76%

17.26%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.05%

42.64%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

62.18%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

56.03%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.49%

56.03%

-12.54%

Сравнение комиссий BCOR и STCE

BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и STCE

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности STCE в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.60%3.10%0.00%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.60%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and STCE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (17.26%) compared to BCOR (13.76%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs STCE's -54.11%.

On 1-year performance, STCE leads with 62.81% vs -28.50% for BCOR. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 13.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STCE has performed better with a 62.81% return vs -28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.

BCOR has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.60% for STCE.

BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Grayscale and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.30% for STCE.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор