Сравнение BCOR с SMST
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. BCOR is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -11.86% | 5.68% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 211.41% |
Correlation
The correlation between BCOR and SMST is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.83 |
The correlation between BCOR and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. SMST — Ранг доходности на риск
BCOR
SMST
Сравнение BCOR c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.04 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 5.82 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и SMST
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -99.25% | +56.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -85.39% | +42.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -97.32% | +59.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -90.93% | +71.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 44.56% | -18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и SMST
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 11.25%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 55.38% | -44.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 135.32% | -101.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 149.40% | -107.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.27% | 167.53% | -124.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 167.53% | -124.26% |
Сравнение комиссий BCOR и SMST
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и SMST
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and SMST have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BCOR (11.25%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -33.97% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 11.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for SMST.
BCOR is categorized as Blockchain, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Defiance. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор