Сравнение BCOR с ETHE
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index . Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs -32.48% for ETHE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -39.63%.
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -23.64%
- С начала года
- -39.63%
- 6 месяцев
- -42.89%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- -11.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | 4.14% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -39.63% | 64.11% |
Correlation
The correlation between BCOR and ETHE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.72 |
The correlation between BCOR and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. ETHE — Ранг доходности на риск
BCOR
ETHE
Сравнение BCOR c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOR | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.52 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.86 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOR | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BCOR и ETHE
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -96.26% | +53.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -63.16% | +20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -77.17% | +46.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -72.23% | +54.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 37.98% | -14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и ETHE
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 9.87% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 46.00% | -14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 68.31% | -27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 82.26% | -39.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 191.84% | -148.91% |
Сравнение комиссий BCOR и ETHE
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и ETHE
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности ETHE в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and ETHE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (10.49%) compared to ETHE (9.87%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, BCOR leads with -17.33% vs -32.48% for ETHE. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 9.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -17.33% return vs -32.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.35% for ETHE.
BCOR is categorized as Blockchain, while ETHE is Cryptocurrency. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index . Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 2.50% for ETHE.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор