Сравнение BCOR с ETHE
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -28.50% vs -35.91% for ETHE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -12.46%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -47.00%.
BCOR
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -12.46%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -23.45%
- С начала года
- -47.00%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -12.46% | 5.68% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.00% | 60.65% |
Correlation
The correlation between BCOR and ETHE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between BCOR and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. ETHE — Ранг доходности на риск
BCOR
ETHE
Сравнение BCOR c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.53 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.88 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и ETHE
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -96.26% | +53.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -67.77% | +24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -79.96% | +41.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -72.24% | +53.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.44% | 40.88% | -16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и ETHE
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 13.76%, в то время как у Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) волатильность равна 19.76%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 19.76% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.05% | 46.39% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 68.99% | -27.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 82.29% | -38.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.49% | 191.15% | -147.66% |
Сравнение комиссий BCOR и ETHE
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и ETHE
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности ETHE в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.60% | 3.10% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and ETHE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (19.76%) compared to BCOR (13.76%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, BCOR leads with -28.50% vs -35.91% for ETHE. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 13.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -28.50% return vs -35.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BCOR has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.54% for ETHE.
BCOR is categorized as Blockchain, while ETHE is Cryptocurrency. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 2.50% for ETHE.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор