PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -15.79% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

BCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-10.62%
1 год
-15.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и DBE

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-2.32%4.14%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%6.88%

Correlation

The correlation between BCOR and DBE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с HBTCBCOR с GLNKBCOR с MNRSBCOR с NODEBCOR с QBF
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

BCOR vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCORDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.33

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.87

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

5.67

-6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

11.08

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOR vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCORDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.33

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.09

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BCOR и DBE

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-86.69%

+43.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-14.41%

-28.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-32.03%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-57.30%

+39.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

7.37%

+15.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и DBE

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 10.28%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

13.05%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

30.97%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.05%

35.07%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.85%

29.41%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.85%

28.34%

+14.51%

Сравнение комиссий BCOR и DBE

BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и DBE

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.18%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and DBE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to BCOR (10.28%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -15.79% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 10.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

BCOR has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.16% for DBE.

BCOR is categorized as Blockchain, while DBE is Oil & Gas. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор