Сравнение BCOR с CBXJ
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. BCOR is passively managed, while CBXJ is actively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs -26.16% for CBXJ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCOR показывает доходность -11.86%, а CBXJ немного выше – -11.37%.
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -11.86% | 5.68% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.53% |
Correlation
The correlation between BCOR and CBXJ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between BCOR and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
BCOR
CBXJ
Сравнение BCOR c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.87 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.33 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и CBXJ
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки CBXJ в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -30.16% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -30.16% | -12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -29.01% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -12.12% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 19.74% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и CBXJ
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 2.34% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 10.42% | +23.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 17.44% | +24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.27% | 16.20% | +27.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 16.20% | +27.07% |
Сравнение комиссий BCOR и CBXJ
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и CBXJ
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности CBXJ в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and CBXJ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (11.25%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs CBXJ's -30.16%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -26.16% vs -33.97% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -26.16% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.22% for CBXJ.
They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.69% for CBXJ.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор