Сравнение BCOR с CBXJ
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. BCOR is passively managed, while CBXJ is actively managed. Over the past year, BCOR returned -24.56% vs -21.37% for CBXJ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -8.74%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -11.67%.
BCOR
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -8.74%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -24.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -8.74% | 5.68% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.67% | -7.53% |
Correlation
The correlation between BCOR and CBXJ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between BCOR and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
BCOR
CBXJ
Сравнение BCOR c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.81 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.73 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.17 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и CBXJ
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки CBXJ в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -29.25% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -29.25% | -13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -29.25% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -11.33% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 18.30% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и CBXJ
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 3.06% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 11.42% | +21.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 17.78% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.40% | 16.49% | +26.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 16.49% | +26.91% |
Сравнение комиссий BCOR и CBXJ
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и CBXJ
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности CBXJ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.46% | 3.10% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and CBXJ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (13.29%) compared to CBXJ (3.06%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs CBXJ's -29.25%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -21.37% vs -24.56% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -21.37% return vs -24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
BCOR has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.23% for CBXJ.
They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.69% for CBXJ.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор