Сравнение BCOR с BAMU
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. BCOR is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -11.86% | 5.68% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 2.09% |
Correlation
The correlation between BCOR and BAMU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. BAMU — Ранг доходности на риск
BCOR
BAMU
Сравнение BCOR c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 2.43 | -1.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 24.38 | -25.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 96.85 | -98.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и BAMU
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -0.36% | -42.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -0.12% | -42.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | 0.00% | -37.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -0.02% | -19.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 0.03% | +26.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и BAMU
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 0.07% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 0.36% | +33.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 0.58% | +41.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.27% | 0.86% | +42.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 0.86% | +42.41% |
Сравнение комиссий BCOR и BAMU
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и BAMU
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and BAMU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (11.25%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -33.97% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.05% for BAMU.
BCOR is categorized as Blockchain, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Brookstone. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор