PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. BCOR is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

BCOR

1 день
-2.77%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-9.89%
1 год
-17.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и BAMU

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-2.23%4.14%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%2.01%

Correlation

The correlation between BCOR and BAMU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов BCOR и BAMU

Секторы
BCOR
BAMU

Технологии

34.3%

-

Потребительский циклический сектор

32.9%

-

Финансовые услуги

22.8%
98.8%

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Промышленность

0.9%

-

Энергетика

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BCOR
34.3%
BAMU

-

Потребительский циклический сектор

BCOR
32.9%
BAMU

-

Финансовые услуги

BCOR
22.8%
BAMU
98.8%

Коммуникационные услуги

BCOR
8.3%
BAMU

-

Промышленность

BCOR
0.9%
BAMU

-

Энергетика

BCOR
0.5%
BAMU

-

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
BAMU

-

Здравоохранение

BCOR
0.2%
BAMU

-

Сырьевые материалы

BCOR

-

BAMU

-

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

BAMU

-

Недвижимость

BCOR

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с HBTCBCOR с GLNKBCOR с MNRSBCOR с NODEBCOR с QBF
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

BCOR vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 66
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCORBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
4.98

-5.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
8.77

-9.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

2.41

-1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

24.89

-25.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

97.89

-98.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOR vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCORBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

4.98

-5.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

4.14

-4.10

Просадки

Сравнение просадок BCOR и BAMU

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-0.36%

-42.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-0.12%

-42.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.84%

0.00%

-30.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-0.02%

-18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.12%

0.03%

+23.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и BAMU

Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

0.07%

+10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

0.43%

+31.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

0.59%

+40.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

0.87%

+42.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.93%

0.87%

+42.06%

Сравнение комиссий BCOR и BAMU

BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и BAMU

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.17%3.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and BAMU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOR has higher volatility (10.49%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -17.33% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 3.06% for BAMU.

BCOR is categorized as Blockchain, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Brookstone. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор