Сравнение BCLO с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BCLO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCLO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | -0.13% | 5.43% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
BCLO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCLO и SGOV
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
BCLO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BCLO
SGOV
Сравнение BCLO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCLO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 20.61 | -19.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 283.87 | -282.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 201.33 | -199.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 411.31 | -409.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 4,618.08 | -4,610.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCLO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 20.61 | -19.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 12.34 | -11.35 |
Корреляция
Корреляция между BCLO и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и SGOV
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.87% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок BCLO и SGOV
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCLO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -0.03% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -0.01% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | 0.00% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.00% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и SGOV
iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCLO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.06% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 0.13% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 0.20% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 0.24% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 0.24% | +4.34% |