Сравнение BCLO с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
BCLO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCLO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | -0.13% | 5.43% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -16.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
BCLO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCLO и IBIT
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
BCLO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BCLO
IBIT
Сравнение BCLO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCLO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.44 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.37 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.35 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | -0.75 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCLO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.44 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.36 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между BCLO и IBIT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и IBIT
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.87% | 6.45% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCLO и IBIT
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCLO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -49.36% | +44.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -49.36% | +45.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -45.80% | +44.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -14.18% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 23.27% | -22.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и IBIT
Текущая волатильность для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) составляет 0.76%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCLO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 12.95% | -12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 36.76% | -35.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 45.40% | -40.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 51.21% | -46.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 51.21% | -46.63% |