Сравнение BCLO с CLOZ
BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both CLO funds. BCLO is passively managed, while CLOZ is actively managed. Over the past year, BCLO returned 6.85% vs 5.67% for CLOZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью 2.32%.
BCLO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCLO и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.04% | 5.41% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.32% | 5.05% |
Correlation
The correlation between BCLO and CLOZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCLO vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
BCLO
CLOZ
Сравнение BCLO c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCLO | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.41 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.46 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 4.84 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCLO и CLOZ
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCLO | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -5.32% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -3.90% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.32% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.38% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.17% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и CLOZ
Текущая волатильность для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) составляет 0.22%, в то время как у Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что BCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCLO | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.68% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 3.18% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 3.47% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.79% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.79% | +0.51% |
Сравнение комиссий BCLO и CLOZ
BCLO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и CLOZ
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности CLOZ в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.57% | 6.45% | 0.00% | 0.00% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.40% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
Часто задаваемые вопросы
BCLO and CLOZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOZ has higher volatility (0.68%) compared to BCLO (0.22%). In terms of maximum drawdown, BCLO dropped -4.45% vs CLOZ's -5.32%.
On 1-year performance, BCLO leads with 6.85% vs 5.67% for CLOZ. On fees, BCLO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BCLO has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.85% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 6.57% for BCLO.
They also come from different issuers: iShares and Panagram. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.50% for CLOZ.
BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCLO и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор