Сравнение BCKT с TFLO
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both Government Bonds funds. BCKT is actively managed, while TFLO is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BCKT charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 2.08%.
BCKT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам BCKT и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.61% | 1.09% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 2.08% | 1.13% |
Correlation
The correlation between BCKT and TFLO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. TFLO — Ранг доходности на риск
BCKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFLO
Сравнение BCKT c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCKT | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 12.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 200.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 770.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCKT и TFLO
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -5.01% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.10% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и TFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 0.29% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 0.36% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 0.45% | +1.11% |
Сравнение комиссий BCKT и TFLO
BCKT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и TFLO
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.30%, что больше доходности TFLO в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 20.30% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.84% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and TFLO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for BCKT.
BCKT has the higher dividend yield at 20.30%, compared with 3.84% for TFLO.
They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for BCKT and 0.15% for TFLO.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор