Сравнение BCKT с LIBD
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both exchange-traded funds - BCKT is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while LIBD is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и LIBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у LIBD с доходностью 0.44%.
BCKT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIBD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCKT и LIBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.31% | 1.09% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.44% | -1.46% |
Correlation
The correlation between BCKT and LIBD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. LIBD — Ранг доходности на риск
BCKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LIBD
Сравнение BCKT c LIBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCKT | LIBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCKT и LIBD
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки LIBD в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и LIBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -7.31% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.73% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -3.35% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и LIBD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 7.92% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 10.08% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 10.08% | -8.51% |
Сравнение комиссий BCKT и LIBD
И BCKT, и LIBD имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и LIBD
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.96%, что больше доходности LIBD в 11.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 17.96% | 5.36% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.51% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and LIBD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCKT and LIBD have the same expense ratio: 0.25% per year.
BCKT has the higher dividend yield at 17.96%, compared with 11.51% for LIBD.
BCKT is categorized as Government Bonds, while LIBD is Inflation-Protected Bonds.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и LIBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор