PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCITX с VTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCITX с VTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCITX (American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund) and VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past year, BCITX returned 6.31% vs 6.69% for VTEC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCITX charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for VTEC.

Доходность

Сравнение доходности BCITX и VTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCITX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VTEC с доходностью 0.98%.

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.31%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.88%

VTEC

1 день
-0.05%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.25%
1 год
6.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCITX и VTEC

2026 (YTD)20252024
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		1.19%4.74%2.72%
VTEC
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF		0.98%3.98%1.42%

Correlation

The correlation between BCITX and VTEC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.72

The correlation between BCITX and VTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VCADXBCITX с FGNSXBCITX с VUSXXBCITX с BCHYXBCITX с VBTLXBCITX с SGOV
Часто сравнивают с VTEC:
VTEC с CALIVTEC с VTEBVTEC с DCIBXVTEC с VTVTEC с CMFVTEC с SPTIVTEC с UTWO

Доходность на риск

BCITX vs. VTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTEC
Ранг доходности на риск VTEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCITX c VTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITXVTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.39

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
3.53

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.52

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.35

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

7.83

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCITX vs. VTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCITX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEC равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCITX и VTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITXVTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.39

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.73

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BCITX и VTEC

Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки VTEC в -4.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и VTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCITXVTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-4.50%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.85%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.82%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.12%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.86%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BCITX и VTEC

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) имеют волатильность 0.85% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCITXVTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.86%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

1.87%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

2.82%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

3.76%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

3.76%

-0.39%

Сравнение комиссий BCITX и VTEC

BCITX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCITX и VTEC

Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности VTEC в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.03%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
VTEC
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF		3.16%3.13%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCITX and VTEC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEC has higher volatility (0.86%) compared to BCITX (0.85%). In terms of maximum drawdown, BCITX dropped -12.17% vs VTEC's -4.50%.

BCITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCITX и VTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор