PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с VEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BCIL is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 31.73% for VEU. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%.

BCIL

1 день
-1.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
-0.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и VEU

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		6.33%11.95%0.56%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%0.71%

Correlation

The correlation between BCIL and VEU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between BCIL and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCIL и VEU

Секторы
BCIL
VEU

Промышленность

22.7%
15.7%

Потребительский защитный сектор

18.0%
5.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
8.2%

Финансовые услуги

10.2%
23.3%

Технологии

9.6%
18.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.6%

Сырьевые материалы

6.4%
7.1%

Здравоохранение

6.1%
7.1%

Коммунальные услуги

3.3%
3.2%

Энергетика

-

5.2%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

BCIL
22.7%
VEU
15.7%

Потребительский защитный сектор

BCIL
18.0%
VEU
5.1%

Потребительский циклический сектор

BCIL
12.9%
VEU
8.2%

Финансовые услуги

BCIL
10.2%
VEU
23.3%

Технологии

BCIL
9.6%
VEU
18.5%

Коммуникационные услуги

BCIL
7.0%
VEU
4.6%

Сырьевые материалы

BCIL
6.4%
VEU
7.1%

Здравоохранение

BCIL
6.1%
VEU
7.1%

Коммунальные услуги

BCIL
3.3%
VEU
3.2%

Энергетика

BCIL

-

VEU
5.2%

Недвижимость

BCIL

-

VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с BCUSBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VGK
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

BCIL vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.09

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.89

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.79

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

10.84

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.09

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BCIL и VEU

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-61.52%

+45.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.43%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.82%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-13.13%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

2.93%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и VEU

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.45%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

13.04%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

15.28%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.06%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.20%

-1.00%

Сравнение комиссий BCIL и VEU

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и VEU

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.00%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and VEU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (6.46%) compared to VEU (5.45%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs VEU's -61.52%.

On 1-year performance, VEU leads with 31.73% vs -0.68% for BCIL. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEU has performed better with a 31.73% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.00% for BCIL.

They also come from different issuers: Bancreek and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор