Сравнение BCIL с PIT
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, BCIL returned -0.02% vs 39.22% for PIT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 22.64%.
BCIL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIL и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 7.38% | 11.95% | 0.24% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 22.64% | 21.63% | -0.25% |
Correlation
The correlation between BCIL and PIT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between BCIL and PIT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. PIT — Ранг доходности на риск
BCIL
PIT
Сравнение BCIL c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIL | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.29 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 10.32 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIL и PIT
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -17.20% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -17.20% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -17.20% | +13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.10% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 3.81% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и PIT
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.04% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 19.56% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 21.68% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.54% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.54% | -0.73% |
Сравнение комиссий BCIL и PIT
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и PIT
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности PIT в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 0.99% | 1.25% | 0.77% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.27% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and PIT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCIL has higher volatility (8.51%) compared to PIT (5.04%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs PIT's -17.20%.
On 1-year performance, PIT leads with 39.22% vs -0.02% for BCIL. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIT has performed better with a 39.22% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.
PIT has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 0.99% for BCIL.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Bancreek and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор