PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BCIL is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 73.16% for PATN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

BCIL

1 день
-1.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
-0.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и PATN

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		6.33%11.95%-6.37%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between BCIL and PATN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.71

The correlation between BCIL and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCIL и PATN

Секторы
BCIL
PATN

Промышленность

22.7%
16.4%

Потребительский защитный сектор

18.0%
6.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.0%

Финансовые услуги

10.2%
0.8%

Технологии

9.6%
41.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.4%

Сырьевые материалы

6.4%
2.9%

Здравоохранение

6.1%
12.5%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

BCIL
22.7%
PATN
16.4%

Потребительский защитный сектор

BCIL
18.0%
PATN
6.3%

Потребительский циклический сектор

BCIL
12.9%
PATN
9.0%

Финансовые услуги

BCIL
10.2%
PATN
0.8%

Технологии

BCIL
9.6%
PATN
41.1%

Коммуникационные услуги

BCIL
7.0%
PATN
8.4%

Сырьевые материалы

BCIL
6.4%
PATN
2.9%

Здравоохранение

BCIL
6.1%
PATN
12.5%

Коммунальные услуги

BCIL
3.3%
PATN

-

Энергетика

BCIL

-

PATN
2.1%

Недвижимость

BCIL

-

PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с BCUSBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VGK
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

BCIL vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
3.47

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
4.35

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.60

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.11

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

20.70

-20.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

3.47

-3.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.28

-1.75

Просадки

Сравнение просадок BCIL и PATN

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, примерно равная максимальной просадке PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-16.77%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-14.40%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.39%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.15%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

3.55%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и PATN

Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 6.46%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

8.84%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

18.16%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

21.18%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

20.85%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

20.85%

-4.65%

Сравнение комиссий BCIL и PATN

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и PATN

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.00%1.25%0.77%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and PATN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to BCIL (6.46%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs -0.68% for BCIL. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BCIL has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

PATN has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.00% for BCIL.

They also come from different issuers: Bancreek and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор