Сравнение BCIL с ACLO
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, BCIL returned -0.02% vs 5.30% for ACLO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.46%.
BCIL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIL и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 7.38% | 11.95% | -1.83% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.46% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between BCIL and ACLO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. ACLO — Ранг доходности на риск
BCIL
ACLO
Сравнение BCIL c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIL | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 3.44 | -2.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 19.85 | -19.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 165.43 | -165.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIL и ACLO
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -1.01% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -0.27% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | 0.00% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -0.04% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 0.03% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и ACLO
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 0.19% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 0.58% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 0.73% | +17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 1.07% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 1.07% | +15.74% |
Сравнение комиссий BCIL и ACLO
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и ACLO
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 0.99% | 1.25% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and ACLO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCIL has higher volatility (8.51%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.30% vs -0.02% for BCIL. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.30% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.99% for BCIL.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Bancreek and TCW. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.32 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор