PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHYX с BCITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHYX с BCITX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BCHYX (American Century California High Yield Municipal Fund) and BCITX (American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from American Century. Over the past 10 years, BCHYX returned 2.45%/yr vs 1.88%/yr for BCITX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BCHYX charges 0.49%/yr vs 0.46%/yr for BCITX.

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и BCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHYX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у BCITX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции BCHYX превзошли акции BCITX по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.88% соответственно.

BCHYX

1 день
0.10%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.56%
1 год
7.77%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.45%

BCITX

1 день
0.09%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.02%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.06%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHYX и BCITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		2.11%3.48%4.07%6.69%-12.77%3.82%3.95%9.92%0.65%8.50%
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		1.19%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%

Correlation

The correlation between BCHYX and BCITX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.85

The correlation between BCHYX and BCITX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California High Yield Municipal Fund

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с BCHYX:
BCHYX с VCITXBCHYX с CMFBCHYX с VCAIXBCHYX с OPCAXBCHYX с PRXCXBCHYX с TAIAXBCHYX с JEPIX
Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VCADXBCITX с FGNSXBCITX с VUSXXBCITX с VBTLXBCITX с SGOVBCITX с VTSAX

Доходность на риск

BCHYX vs. BCITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHYX
Ранг доходности на риск BCHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHYX c BCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHYXBCITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.81

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
4.65

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.75

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.34

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

7.63

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHYX vs. BCITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCITX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и BCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHYXBCITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.81

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.16

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и BCITX

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки BCITX в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и BCITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHYXBCITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-12.17%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.62%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-4.25%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-11.40%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

-11.40%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.92%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.80%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и BCITX

American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHYXBCITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.85%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

1.70%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

2.19%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

3.00%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

3.37%

+1.44%

Сравнение комиссий BCHYX и BCITX

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCITX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и BCITX

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BCITX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		3.96%4.58%4.41%3.67%2.55%2.57%3.07%3.50%3.52%3.50%3.59%3.67%
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.03%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%

Часто задаваемые вопросы

BCHYX and BCITX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHYX has higher volatility (1.21%) compared to BCITX (0.85%). In terms of maximum drawdown, BCHYX dropped -18.35% vs BCITX's -12.17%.

BCITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHYX и BCITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор