Сравнение BCHP с YLD
BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both exchange-traded funds - BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal, while YLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past year, BCHP returned -0.43% vs 6.53% for YLD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for YLD.
Доходность
Сравнение доходности BCHP и YLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHP показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 3.38%.
BCHP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение доходности по годам BCHP и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | -4.78% | 10.20% | 20.55% | 13.14% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 3.38% | 6.55% | 9.19% | 6.45% |
Correlation
The correlation between BCHP and YLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between BCHP and YLD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHP vs. YLD — Ранг доходности на риск
BCHP
YLD
Сравнение BCHP c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHP | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.31 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 11.35 | -11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHP и YLD
Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и YLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHP | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -28.34% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -1.98% | -16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | 0.00% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -2.69% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 0.58% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHP и YLD
Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Principal Active High Yield ETF (YLD) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHP | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 1.28% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 3.54% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 4.43% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 6.40% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 8.20% | +8.79% |
Сравнение комиссий BCHP и YLD
BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHP и YLD
BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.23% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BCHP and YLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHP has higher volatility (6.11%) compared to YLD (1.28%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs YLD's -28.34%.
On 1-year performance, YLD leads with 6.53% vs -0.43% for BCHP. On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, YLD has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YLD has performed better with a 6.53% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.
YLD has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.00% for BCHP.
BCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while YLD is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.39% for YLD.
YLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCHP и YLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор