PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. BCHP is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, BCHP returned 5.90% vs 33.66% for SPYG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и SPYG

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%6.40%

Correlation

The correlation between BCHP and SPYG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.84

The correlation between BCHP and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и SPYG

Секторы
BCHP
SPYG

Технологии

34.2%
51.9%

Финансовые услуги

23.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

18.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

13.4%
16.8%

Промышленность

7.3%
5.0%

Здравоохранение

3.0%
5.8%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

BCHP
34.2%
SPYG
51.9%

Финансовые услуги

BCHP
23.4%
SPYG
8.5%

Потребительский циклический сектор

BCHP
18.8%
SPYG
8.9%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.4%
SPYG
16.8%

Промышленность

BCHP
7.3%
SPYG
5.0%

Здравоохранение

BCHP
3.0%
SPYG
5.8%

Недвижимость

BCHP
1.2%
SPYG
0.6%

Сырьевые материалы

BCHP

-

SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

SPYG
1.0%

Энергетика

BCHP

-

SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

BCHP

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с USMCBCHP с GQGUBCHP с PSCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

BCHP vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.11

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.88

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.46

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

10.17

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.11

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.35

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BCHP и SPYG

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-67.63%

+49.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-13.76%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.15%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-24.32%

+21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

3.32%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и SPYG

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 4.27% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.34%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.46%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

16.06%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

21.16%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

20.64%

-3.78%

Сравнение комиссий BCHP и SPYG

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и SPYG

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and SPYG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to BCHP (4.27%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 33.66% vs 5.90% for BCHP. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 33.66% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for BCHP.

BCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Principal and State Street. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор