PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с SPYG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. BCHP is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, BCHP returned -0.43% vs 24.78% for SPYG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.49%.

BCHP

1 день
0.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.26%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.97%
1 год
24.78%
3 года*
25.40%
5 лет*
14.06%
10 лет*
18.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и SPYG

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-4.78%10.20%20.55%13.14%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.49%22.09%35.99%7.49%

Correlation

The correlation between BCHP and SPYG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.84

The correlation between BCHP and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и SPYG

Секторы
BCHP
SPYG

Технологии

33.7%
52.1%

Финансовые услуги

24.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

15.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

13.0%
15.9%

Промышленность

9.7%
5.4%

Здравоохранение

3.6%
5.9%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

BCHP
33.7%
SPYG
52.1%

Финансовые услуги

BCHP
24.9%
SPYG
9.0%

Потребительский циклический сектор

BCHP
15.1%
SPYG
8.5%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.0%
SPYG
15.9%

Промышленность

BCHP
9.7%
SPYG
5.4%

Здравоохранение

BCHP
3.6%
SPYG
5.9%

Недвижимость

BCHP
1.2%
SPYG
0.6%

Сырьевые материалы

BCHP

-

SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

SPYG
1.0%

Энергетика

BCHP

-

SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

BCHP

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с GQGUBCHP с DARPBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

BCHP vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCHPSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.45

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.02

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.81

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

7.15

-7.22

BCHP vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCHP и SPYG

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-67.63%

+49.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-13.76%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-5.71%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-24.28%

+21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.48%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и SPYG

Текущая волатильность для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) составляет 6.11%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.26%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.85%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

17.22%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

21.36%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

20.72%

-3.73%

Сравнение комиссий BCHP и SPYG

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и SPYG

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and SPYG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (7.26%) compared to BCHP (6.11%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 24.78% vs -0.43% for BCHP. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BCHP has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 24.78% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

SPYG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for BCHP.

BCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Principal and State Street. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор