Сравнение BCHP с SPIT
BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности BCHP и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHP показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 28.11%.
BCHP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHP и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | -4.78% | -0.54% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 28.11% | 5.31% |
Correlation
The correlation between BCHP and SPIT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHP vs. SPIT — Ранг доходности на риск
BCHP
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCHP c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHP | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHP и SPIT
Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -12.49% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -1.94% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -2.54% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHP и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 26.57% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 26.57% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 26.57% | -9.58% |
Сравнение комиссий BCHP и SPIT
BCHP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHP и SPIT
BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.19% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.60% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCHP and SPIT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCHP is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCHP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.00% for BCHP.
They also come from different issuers: Principal and F/m Investments. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для BCHP и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор