PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с QLC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. BCHP is actively managed, while QLC is passively managed. Over the past year, BCHP returned -0.43% vs 28.06% for QLC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 9.54%.

BCHP

1 день
0.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLC

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.42%
С начала года
9.54%
6 месяцев
7.97%
1 год
28.06%
3 года*
23.94%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и QLC

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-4.78%10.20%20.55%13.14%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		9.54%23.26%26.71%8.12%

Correlation

The correlation between BCHP and QLC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.85

The correlation between BCHP and QLC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и QLC

Секторы
BCHP
QLC

Технологии

33.7%
37.8%

Финансовые услуги

24.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

15.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

13.0%
13.0%

Промышленность

9.7%
6.3%

Здравоохранение

3.6%
9.6%

Недвижимость

1.2%
2.1%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

BCHP
33.7%
QLC
37.8%

Финансовые услуги

BCHP
24.9%
QLC
13.2%

Потребительский циклический сектор

BCHP
15.1%
QLC
7.8%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.0%
QLC
13.0%

Промышленность

BCHP
9.7%
QLC
6.3%

Здравоохранение

BCHP
3.6%
QLC
9.6%

Недвижимость

BCHP
1.2%
QLC
2.1%

Сырьевые материалы

BCHP

-

QLC
2.0%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

QLC
3.0%

Энергетика

BCHP

-

QLC
2.0%

Коммунальные услуги

BCHP

-

QLC
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с GQGUBCHP с DARPBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA

Доходность на риск

BCHP vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 99
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCHPQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.18

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.01

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.19

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

14.45

-14.52

BCHP vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа QLC равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCHP и QLC

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-35.86%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-8.84%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-2.38%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-4.52%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

1.95%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и QLC

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.76%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

10.29%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

12.95%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.92%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.45%

-1.46%

Сравнение комиссий BCHP и QLC

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и QLC

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.95%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and QLC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (6.11%) compared to QLC (4.76%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs QLC's -35.86%.

On 1-year performance, QLC leads with 28.06% vs -0.43% for BCHP. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLC has performed better with a 28.06% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

QLC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for BCHP.

BCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Principal and Northern Trust. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор